應(yīng)理學(xué)院邀請，南開大學(xué)管理學(xué)院王冠英博士將于2015年5月14日訪問我校，進行學(xué)術(shù)交流，并做學(xué)術(shù)報告。
報告時間：2015年5月14日星期四14:00-15:00
報告地點：西教五305（理學(xué)院學(xué)術(shù)報告廳）
報告題目：Vulnerable option pricing
內(nèi)容提要：近年來，場外衍生品交易市場飛速發(fā)展。與交易所上市的期權(quán)不同，場外交易的期權(quán)，亦稱脆弱期權(quán)，會產(chǎn)生對手違約風(fēng)險。本研究試圖在經(jīng)典的Merton跳擴散模型和Heston隨機波動率模型基礎(chǔ)上加入違約風(fēng)險，對脆弱期權(quán)進行定價，并研究價格跳躍與隨機波動率對期權(quán)價格的影響。
王冠英博士簡介:
王冠英，2014年6月于南開大學(xué)獲得金融學(xué)博士學(xué)位，2014年7月起在天津大學(xué)管理與經(jīng)濟學(xué)部金融系任教。研究方向為資產(chǎn)定價、信用風(fēng)險，其研究成果發(fā)表于Journal of Futures Markets、Applied Mathematical Finance等國際知名期刊。
